퀀트 투자란 무엇일까? 퀀트 투자 하는 방법

기관 투자자들의 전유물이었던 '퀀트 투자'가 개미들 사이에서도 유행처럼 번지고 있다. 퀀트 투자란 무엇이고 어떻게 하는 것일까? 오늘은 퀀트 투자에 대해 정리해 보고자 한다. 또한 퀀트 투자를 시작할 수 있는 플랫폼 2개도 소개해드리고자 한다.​​

 

 

퀀트 투자란?

 

퀀트 투자란? 퀀트 투자란  ‘Quantitative(정량적)’와 ‘Analyst(분석가)’의 합성어로 PER / PBR / PCR / PSR 등 다양한 지표를 활용해 투자하는 방법이다. 즉, 정량적인 분석이란 뜻으로, 증권사나 기업에서 제공하는 객관적 수치 지표를 갖고 매매 전략을 세워 투자하는 방법이다.

예를 들면 프로그램을 통해 전일 대비 주가가 5% 상승하면 익절을 세팅하고, 고점 대비 7% 이상 하락(MDD)하면 손절하도록 자동 매매 세팅을 하는 것이다.​​​

 

 

퀀트 투자 하는 방법

 

프로그래밍을 통해 직접 알고리즘을 설계하는 방법도 있지만, 관련하여 젠포트같은 소프트웨어가 있다.

 

 

https://genport.newsystock.com/Main.aspx

로보어드바이저 :: 젠포트

 

 

이를 통해 코딩을 배우지 않아도 누구나 쉽게 자동매매를 할 수 있다. (물론, 소프트웨어에 대한 어느 정도 학습은 필요하겠다.) 파이어족 유튜버 강환국님 책에서는 '퀀트킹' 소프트웨어를 강력 추천하고 있다. ​숫자 지표를 통해 매매 전략을 세우고, 전략대로 했을 때 실행했을 때 '과거엔 어떻게 수익이 났을까?' 백테스팅을 돌려본 후, 이렇게 만든 전략을 자동 매매까지 연결해 주는 소프트웨어다.

 

 

DB를 따로 구축하지 않아도 다양한 데이터가 제공되고, 코딩 능력이 없어도 백테스트를 통해 매매 시뮬레이션이 가능하다.

​※ 구글에서 제공하는 구글 콜랩 (colab)을 통해서 파이썬 기반의 퀀트 머신을 이용할 수도 있다.​

 

또한 키움증권에서 제공하는 '퀀트봇'이라는 프로그램을 통해서도 퀀트 투자를 시작할 수 있다. 퀀트봇은 10년간의 재무제표 데이터를 인공지능을 통해 분석하여 포트폴리오를 추천해주는 프로그램이다. 추천하는 포트폴리오마다 수익률을 확인할 수 있어 신뢰할 수 있는 편이다. https://www.kiwoom.com/inv/roboMarket/AQ/introduce에서 자세한 정보를 확인할 수 있다.

키움증권 퀀트 투자 서비스 '퀀트봇' 소개

 

 

퀀트 전략 예시 ​

▶ PER(주가수익비율, 시가총액÷순이익)나 PBR(주가순자산비율, 시가총액÷자기자본)이 낮은 저평가 종목이자 재무 건전성이 좋은 우량주를 매수​

▶ 작년 대비 순이익이 가장 많이 증가한 기업 50곳에 투자​

▶ 강환국님의 울트라 퀀트 전략 저평가된 우량주로 영업이익과 순이익이 성장하는 종목에 투자하는 전략 저평가된 종목을 찾는 슈퍼 가치 전략, 우량주를 찾는 슈퍼 퀄리티 전략, 영업이익과 순이익의 성장을 보는 모멘텀 전략에 부합하는 종목에 투자한다.​

▶ 조엘 그린블라트의 마법 공식

- 가격이 적정한가 ---> 이익수익률 (EBIT/EV)
- 좋고 우량한가 ---> 자본수익률 (ROC)

​1. 상장된 모든 종목의 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴다.
2. 두 가지 수익률을 합쳐서 다시 순위를 매긴다.
3. 상위 10~20까지의 종목들에 투자를 결정한다.
4. 투자 후 일정 기간이 지나면 리밸런싱을 한다.

 

 

​​​퀀트 투자의 장점

 

자신의 판단을 믿고 투자를 했을 때, 우리는 얼마나 성공을 거두었는가? 퀀트 투자는 정량적인 분석만으로 투자하기 때문에 매매에 개인의 판단이 개입되지 않는다. 오직 데이터에 기반한 의사결정 로직(알고리즘)에 의해 인간이 투자하며 겪는 감정적 동요 없이, 충동적 행위 없이 퀀트 전략에 따라 입력한 그대로 매매할 수 있다. 

 

데이터에 기반한 의사결정 로직(알고리즘)으로 투자하는 퀀트 투자

 

과거 데이터에 기반하여 (또는 최신 정보를 추가하여) 시장이 작동하는 원리를 로직화하여 승률을 높을 수 있다. 과거 데이터에 기반한 백테스트를 통해 시뮬레이션 결과를 살펴볼 수 있어서 수익의 범위를 미리 예상할 수 있다. 물론 백테스트는 말 그대로 과거의 일일 수도 있다. 미래에도 그대로 재현된다는 보장은 없다. ​​

 

또한, 투자자는 퀀트 투자를 통해 시간을 절약할 수 있다. 매일 특정 시간대 내에 수익을 얻기 위해 거래하는 사람들보다 삶에서 가장 중요한 자산인 '시간'을 살 수 있다.

 

퀀트 투자는 비교적 낮은 위험, 시간 절약, 꾸준한 수익성의 특징 등으로 인해 투자자들에게 매력적인 투자 방법이다. 당신도 퀀트 투자를 시작해보는 것이 어떨까.

 

퀀트 투자 주요 성과(평가) 지표 4가지 이해하기: 연평균 복리 수익률, 최대 낙폭, 변동성, 샤프 지수

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퀀트 투자 - 야후 파이낸스 주식 주가 데이터(CSV 파일) 다운 받는 방법

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